Strategische Asset Allokation

„In the future, we will be driven to the idea of greater service by knowing the client better, understanding what the client really needs, getting the client to identify what the actual goal is, and then designing strategies that achieve that goal.“ (Robert C. Merton, Wirtschaftsnobel-preisträger)

Unser Ansatz

  • Individualität
    Institutionellen Investoren bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Anforderungen.
     
  • Zukunftsorientierung
    Unsere qualitativ hochwertigen Modelle bilden die Kapitalmärkte realistisch und langfristig ab.
     
  • Transparenz
    Die Funktionsweise der eingesetzten Modelle und Modellparametrisierungen legen wir offen. So sichern wir gegenüber unseren Kunden eine maximale Akzeptanz unserer Beratungsergebnisse.
     
  • Unabhängigkeit
    Wir analysieren auf der Ebene der Asset-Klassen bzw. Asset-Stils und nicht auf der Produktebene. Das heißt, die Beratungsleistungen sind unabhängig von den Produkten der BayernInvest.
     
  • Kompetenz
    Unsere Experten nutzen die aktuellsten Erkenntnisse aus der Portfolio- und Kapitalmarkttheorie sowie des Risikomanagements und -controllings.

Portfoliokonstruktion

 

Grafik: Kreislauf der Ableitung einer individuell optimierten Strategischen Asset Allokation. Für eine vergrößerte Darstellung nutzen Sie bitte den Download-Link rechts in der orangenen Box.


Bedeutung

  • Im Vergleich zur taktischen Asset Allokation und der Einzeltitelselektion ist eine langfristige Orientierung unter Performance- und Risikogesichtspunkten von übergeordneter Bedeutung.
     
  • Eine strategische Asset Allokation integriert systematisch die Anlageparameter und Restriktionen des Investors. Im Fokus stehen dabei der Anlagehorizont, die individuellen Anlageziele, Risikotragfähigkeit, regulatorische und interne Restriktionsfaktoren sowie Verpflichtungen. Nachhaltigkeitsaspekte können explizit für die Auswahl der Strategie berücksichtigt werden.
     
  • Die Kapitalmarktexperten der BayernInvest analysieren langfristige Risikoprämien, Risiken und Risikozusammenhänge der Anlageklassen. Besonders wichtig ist dabei die passgenaue Auswahl des Anlageuniversums im Niedrigzinsumfeld.