Reporting

Reportings der BayernInvest

Ein umfangreiches Reporting gehört zu den zentralen Deinstleistungen einer Master-KVG. Das Reporting der BayernInvest stellt die Informationen nicht nur auf Ebene des juristischen Fonds zur Verfügung, sondern bietet auch zahlreiche Berichte auf Ebene der einzelnen Segmente oder der Direktanlage. Darüber hinaus werden die Informationen auf allen Ebenen in einem umfangreichen Gesamtreporting integriert.

Grundlage eines modernen und zeitgemäßen Reportings mit detaillierten Risiko- und Performance-Berichten sowie individuellen branchenspezifischen aufsichtsrechtlichen Vorgaben ist ein qualitativ hochwertiges Datenmanagement inklusive geeigneter Data-Governance-Richtlinien und Datenqualitätsstrategien. Die BayernInvest trägt damit den wachsenden Informationsbedürfnisse sowie aufsichtsrechtlichen Anforderungen Rechnung und unterstützt ihre Kunden bestmöglich.

Wir bieten unseren Kunden folgende Reporting-Pakete an:

  • Investment-Reporting
  • Risiko- und Performance-Reporting
  • Aufsichtsrechtliches Meldewesen
  • Premium-Reporting
  • Online-Reporting
  • Maßgeschneiderte individuelle Reports

Investment-Reporting

Hierunter fallen diverse Reportings, die auf täglicher, wöchentlicher und monatlicher Basis erstellt werden. Sie beinhalten zum Beispiel Bestandslisten oder das Fondspreisblatt mit den Daten der täglichen Fondsbewertung. Darüber hinaus gibt es diverse Umsatzreports sowie Berichte zur aktuellen Fondsbilanz- und Ertragsrechnung.

Risiko- und Performance-Reporting

Der Risikoreport wird täglich generiert und weist Kennzahlen wie zum Beispiel Value at Risk  (VaR) und Conditional Value at Risk (CVaR) jeweils zu verschiedenen Konfidenzniveaus sowie mit unterschiedlicher Haltedauer aus. Zudem werden Zins- und Währungsrisiken sowie zahlreiche Spread- und Risikoszenarien errechnet und dargestellt.

Das Performance-Reporting zeigt die Wertentwicklung, Struktur und Rendite unserer Fonds auf Basis der vom BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) vorgegebenen Methode (zeitgewichtete Performance). Zusätzlich berechnen wir den Internal Rate of Return (IRR, geldgewichtete Rendite) und weitere Kennzahlen wie ex-post Volatilität, Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen Alpha, Information Ratio, ex-post Tracking Error und andere. Darüber hinaus werden in der Attributionsanalyse anhand der verschiedenen Assetklassen die einzelnen Performancebeiträge ausgewiesen.

Aufsichtsrechtliches Meldewesen

Europäische Banken und Versicherungen sind mit strengen aufsichtsrechtlichen Vorgaben konfrontiert und daher von der Berichterstattung der Master-KVG abhängig. Maßgeschneiderte Reportings der BayernInvest schaffen die notwendige Transparenz und unterstützen die Investoren.           

  • Das Solvency II-Reporting ermöglicht europäischen Versicherungen die Solvenzkapitalanforderungen (SCR) zu ermitteln. Der gängige Standard ist das TPT-Template, das die BayernInvest ihren Kunden zur Verfügung stellt.
  • Das VAG-Reporting richtet sich an Pensionsfonds und kleinere Versicherungen. Es bietet eine Einordnung des Fondsportfolios zum Einhalten der Anforderungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG).
  • Das GroMiKV-Reporting ermöglicht Investoren aus dem Bankensektor die Risikokonzentration einzelner Kreditnehmer nach der Großkredit- und Millionenkreditverordnung (GroMiKV) zu identifizieren. 
  • CRR/BASEL-III-Reporting: In verschiedenen Reportings bieten wir die Ermittlung der Eigenkapitalabzugspositionen, des CVA-Risikos, der Fremdwährungsquote und der Risikogewichte nach der CRR an. 

Darüber hinaus umfasst das Reporting zum Meldewesen unter anderem folgende Inhalte:

  • Erstellung des Jahresabschlusses des Fonds nach HGB
  • Erstellung des Jahresabschlusses des Fonds nach IFRS (gem. Konzernhandbuch)
  • Erstellung eines S-Treasury-Reports
  • Ermittlung steuerlichen Kennzahlen
  • Ausweis der Ansprüche auf Rückerstattung ausländischer Quellensteuer
  • Ausweis der steuerlichen Hinweise nach gesetzlichen Anforderungen
  • Ausweis der Stimmrechte nach § 21 WpHG
  • Führen des Sicherungsvermögensverzeichnisses
  • Führen der Bewertungsreserven

Premium-Reporting

Reporting über den Direktbestand

Auf Ebene der informativ mitgeführten Direktanlage kann die BayernInvest ein umfangreiches Spektrum an Reportings anbieten: 

  • Übersicht aller Andienungs-/Kündigungsoptionen
  • Übersicht aller Commitments (gegliedert nach Zeichnungsbetrag / Abgerufen / Offen)
  • Übersicht der stillen Lasten / Reserven
  • Vermögensverzeichnis / Gesamtreporting
  • Übersicht Zinsabgrenzungen
  • Auswertung der TER-Kostenquote
  • Auswertung der Top-20-Emittenten

Speziell für Versicherungen und Versorgungswerke sind folgende Meldungen in unserem Berichtswesen enthalten:

  • R 3/2000 – Einsatz derivativer Finanzinstrumente
  • R 1/2004 – Durchführung von Stresstests
  • Sammelverfügung (R 11/2005) – Vermögensanlage (inklusive Anlage Mischung/Streuung etc.)
  • R 12/2005 – Vermögensverzeichnis zum Sicherungsvermögen
  • BerVersV – Bilanz (Kapitalanlagespiegel) sowie Gewinn- und Verlustrechnung

Aggregiertes Gesamtreporting

Das Reporting der BayernInvest kann auf allen Ebenen erstellt werden und bietet die Möglichkeit der vollständigen Durchschau bis auf die letzte Ebene. Neben juristischen Masterfonds, können echte und virtuelle Segmente gebildet werden, um eine übersichtliche Darstellung für den Anleger zu erzielen.

Reporting für Alternative Assetklassen

Alternative Investments wie Infrastruktur und Private Equity spielen für institutionelle Investoren im aktuellen Niedrigzinsumfeld bereits heute eine sehr wichtige Rolle und werden weiter an Bedeutung gewinnen. Die BayernInvest hat ihre Administrationsexpertise für Alternative Investments durch die Erweiterung der Systeme ausgebaut. Insbesondere existiert für Alternative Investments keine standardisierte Datenversorgung am Markt, weshalb eine enge Verzahnung zwischen dem Datenmanagement, der systemseitigen Abbildung und dem Reporting unverzichtbar ist. Das umfangreiche Investoren-Reporting gemäß EVCA- und IPEV-Branchenstandards bildet sowohl Capital Account ab – also anlegerindividuelle Beteiligungen am Fonds – als auch komplexe Zielinvestments und Commitment-Strukturen auf der Beteiligungsebene.

Online-Reporting

Das E-Reporting "BayernInvest Extranet" ist ein internetbasiertes Reporting Tool, über das der Kunde mit seiner persönlichen Benutzerkennung und mit seinem persönlichen Passwort Zugang zu statischen und interaktiven Reports hat.

Zusätzlich zum automatisch generierten Standardreporting können interaktive und individuelle Reports beispielsweise mit flexibel gewählten Zeiträumen erstellt werden. Künftig wird die BayernInvest ein völlig überarbeitetes modernes und interaktives Portal anbieten, das auf einen Blick und mit individuellen Auswertungen über Fonds und Mandate umfassend informiert.

Maßgeschneiderte individuelle Reports

Auf Wunsch werden auch maßgeschneiderte Reports gebührenpflichtig zur Verfügung gestellt, welche auf die individuellen Vorgaben des Kunden angepasst sind.