Indexorientierte Aktienfonds als Investmentstrategie für Spezial-AIF

Die BayernInvest bietet ihren Kunden indexorientierte Aktienfonds, die kundenindividuelle Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen. ESG-Kriterien können beispielweise bei Kirchen die Empfehlungen des ZdK (Zentralkomitee der deutschen Katholiken) oder der EKD (Evangelische Kirche Deutschlands) sein oder der Ausschluss geächteter Waffensysteme.

Die BayernInvest bietet ihren Kunden ein individuelles indexorientiertes Aktien-Portfolio mit proaktivem Risikomanagement, das gewünschte Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt und die Rendite-/Risiko-Eigenschaften der nicht nachhaltigen Benchmark nachbildet.

Investmentprozess

Der Investmentprozess zur Analyse und Erstellung eines indexorientierten Kundenportfolios folgt einem Optimized Sampling Ansatz. Dabei werden mithilfe quantitativer Modelle solche Titel ausgewählt, die die Index-Entwicklung maßgeblich beeinflussen.

Der indexorientierte Investmentprozess durchläuft folgende vier Schritte:

  • Analyse

    Unsere Fondsmanager identifizieren performancebeeinflussende Parameter im Benchmark-Index wie zum Beispiel Land, Branche und Währung.
     
  • Optimierung

    Die ausgewählten Parameter optimieren unsere Experten mit einem Optimized Sampling Ansatz.
    Dabei passen sie performancerelevante Parameter (Land, Branche, Währung sowie weitere Risikofaktoren) individuell an und optimieren so das kundenindividuelle Portfolio auf eine wirtschaftlich sinnvolle Größe unter Beibehaltung der Performance-/Risiko-Charakteristika des Indexportfolios.

    Bei einem indexorientierten globalen Aktienfonds ist das Ziel, beispielsweise den STOXX Global ESG Leaders in den Performance- und Risikocharakteristika möglichst exakt nachzubilden. Unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit ist dabei entscheidend, kundenindividuelle Ausschluss- bzw. Nachhaltigkeitskriterien zu berücksichtigen und die Aktien zu ersetzen, die nicht Eingang ins Portfolio finden sollen.
     
  • Portfoliokonstruktion

    Mit Hilfe einer multidimensionalen Matrix erstellen wir das Kundenportfolio, das alle Parameter berücksichtigt.
     
  • Ergebnis

    Unsere Kunden erhalten ein individuelles indexorientiertes Aktien-Portfolio mit proaktivem Risikomanagement, das ihre gewünschten Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt und die Rendite-/Risiko-Eigenschaften der nicht nachhaltigen Benchmark nachbildet.