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Risikomanagement

Die Performance einer Vermögensanlage kann vom Anleger nur im Verhältnis zum eingegangenen Risiko richtig bewertet werden. Dem trägt auch der Regulator Rechnung, indem er etwa „Mindestanforderungen an das Risikomanagement für Investmentgesellschaften“ (InvMaRisk) formuliert. Risikomanagement wird so zu einer Schlüsselqualifikation eines Asset Managers.

 

Wir unterstützen unsere Kunden dabei durch ein unabhängiges Investment Controlling. Es werden alle Portfolien überwacht und entsprechende Reports erstellt. Dadurch wird gewährleistet, dass die gesetzlichen und kundenspezifischen Risikogrenzen der Mandate eingehalten werden. Innerhalb des Investment Controllings gibt es zwei Unterabteilungen, Fondscontrolling und Performance & Risk Management.

Das Fondscontrolling stellt sicher, dass alle internen, kundenspezifischen und rechtlichen Anlagegrenzen eingehalten werden. Für jedes einzelne Mandat werden diese Anlagegrenzen automatisiert überwacht. Im Falle von passiven Grenzverletzungen wird der Portfoliomanager umgehend informiert um den Vorfall zu kommentieren und wenn nötig zu berichtigen.

Das Portfolio & Risk Management erstellt Reports und Auswertungen für Performance- und Risikokennzahlen. Diese Berichte zeigen die Risikoauslastung des Mandats, sowie die Bestände und die Performance des Mandates absolut und im Vergleich zur Benchmark. Auf monatlicher Basis werden Attributions- und Szenarioanalysen erstellt, mit denen die eingegangenen Risiken aufgezeigt werden.